Главный/ведущий специалист по оценке рыночных инструментов в ПАО «Газпром»
- Режим работы: Полный рабочий день
- Опыт работы: опыт работы от 2 до 5 года/лет
- Испытательный срок: 3 мес.
- З/п на время испытательного срока: По результатам собеседования руб.
- З/п после испытательного срока: По результатам собеседования руб.
- Знание иностранного языка: Английский
- Тип занятости: Полный рабочий день
- График работы: 9-18, возможны переработки
- Город: Санкт-Петербург
- Адрес: Малоохтинский пр., 45
Требования к кандидату
Формальные требования и технические навыки:
• Высшее образование со специализацией в релевантной области (математика, информатика, финансы, экономика);
• Опыт работы от 2 лет (для главного специалиста – от 5 лет);
• Опыт работы в сфере моделирования/ трейдинга/ построения рыночных прогнозов/ риск-менеджмента/ управления портфелем;
• Умение работать с большими объемами сырых и неструктурированных данных;
• Английский: upper-intermediate и выше;
• Готовность к релокации в Санкт-Петербург.
Преимуществом будет:
• Знание основ трейдинговой деятельности и управления риском;
• Навыки программирования для анализа данных, моделирования и визуализации: VBA / Python / R;
• Понимание принципов финансовой инженерии, ценообразования на производные финансовые инструменты и подходов к их моделированию, или готовность разобраться;
• Знание основ финансовой математики (лемма Ито, формула Блэка-Шоулза) и понимание ограничений на их применение;
• Знания в области машинного обучения, понимание концепции построения нейронных сетей.
Личные качества:
• Способность объяснять сложные технические концепции простым языком менеджменту и коллегам;
• Умение найти баланс между краткосрочными задачами и долгосрочными проектами;
• Желание развиваться в области моделирования и анализа рынка, управления газовым трейдингом и коммерческой деятельностью.
Обязанности
Разработки моделей оценки сложных структурированных энергетических продуктов, составления кратко- и среднесрочных рыночных прогнозов и формирования стратегии поведения на газовом рынке; коммерческий контроль экспортной деятельности.
Условия
Условия
• Конкурентная заработная плата;
• Большой социальный пакет:
o ДМС на семью;
o компенсация расходов на отдых;
o ипотечные программы;
• Просторный офис класса «А» на берегу Невы (малая Охта), заграничные командировки, корпоративное обучение.
Примеры задач, которыми мы занимаемся в данный момент:
• Ценообразование свинг-опционов / контрактной гибкости (для данной задачи применяются как методы машинного обучения для прогнозирования будущей волатильности цен, так и методы Монте-Карло для определения оптимальной стратегии исполнения опциона);
• Составление стратегии и принципов хеджирования на европейском рынке природного газа в части оптимального распределения объемов продаж природного газа по форвардной кривой;
• Так как это направление новое для ПАО «Газпром», перечень возможных будущих задач очень широкий.